Vnpy

新增
1. 新增TickData的本地时间戳字段local_time（不带时区信息）
2. 新增基于asyncio和aiohttp实现的协程异步REST API客户端vnpy_rest项目
3. 新增基于asyncio和aiohttp实现的协程异步Websocket API客户端vnpy_websocket项目
4. 新增基于多进程模式的遗传算法优化功能
5. 新增XTP的API封装中，行情登录函数对于本地网卡地址的参数支持

调整
2. 剥离CTA策略模块下的穷举和遗传优化算法到vnpy.trader.optimize模块下
3. 遗传算法优化完成后，输出所有回测过的参数对应结果（而不只是最优结果）
4. CTA策略引擎加载策略文件时，增加模块重载的操作，使得任何策略文件修改可以立即生效
5. CTA策略引擎扫描特定目录下的策略文件时，使用glob函数（替换原有的os.walk），避免对子目录中文件的错误加载
6. 将CTA策略模块剥离到vnpy_ctastrategy项目中
7. 将CTA回测模块剥离到vnpy_ctabacktester项目中
8. 将XTP接口剥离到vnpy_xtp项目中，并升级到2.2.27.4版本
9. 将事前风控模块剥离到vnpy_riskmanager项目中
10. 将数据管理模块剥离到vnpy_datamanager项目中

修复
2. 修复MySQL和PostgreSQL数据库管理器删除K线数据时出错的问题
3. 修复基于aiohttp的RestClient和WebsocketClient，事件循环停止后重新启动失败的问题
7. 修复CtaBacktester基于Tick级别数据进行参数优化时，启动优化失败的问题
8. 修复ToraStockGateway和ToraOptionGateway，调用下单函数时没有返回委托号的问题
9. 修复InfluxDB数据管理器，导入数据时时间字段解析错误的问题

修复
1. 修复IbGateway断线重连后，没有自动订阅之前已订阅的合约行情问题
2. 修复CTA模块的净仓交易模式中，部分平仓部分开仓时，开仓部分下单错误的问题
6. 修复CtpGateway对于FAK和FOK委托指令的处理错误问题
10. 修复IbGateway，查询历史数据由于传参错误导致的查询失败问题
11. 修复IbGateway，当要查询的合约历史数据不存在时卡死的问题
12. 修复IbGateway，查询返回的合约乘数（字符串）未作转换导致的上层应用问题
14. 修复BarGenerator，在合成小时K线时部分情况下遗漏分钟K线收盘价更新的问题
15. 修复UftGateway，在连接ETF期权服务器时无法订阅行情的问题
16. 修复UftGateway，在连接ETF期权服务器时，对于包含毫秒的委托时间戳处理错误的问题

调整
1. 修改CTA模块的净仓交易模式，支持上期所和能交所的今昨仓拆分下单
2. 调整组合策略模块的回测引擎K线回放逻辑，当某个时间点K线数据缺失时，推送给策略的K线字典中不对其进行向前补齐
3. 将CTP接口和API封装，剥离到vnpy_ctp项目中
4. 将CTP穿透式测试接口和API封装，剥离到vnpy_ctptest项目中

新增
1. 新增DataManager在导入CSV文件时，对于时间戳时区的选择功能
2. 新增CtaStrategy模块的策略移仓助手功能，实现一键式期货换月移仓支持

1. 调整账户冻结资金的计算逻辑
2. 修复API封装中queryTickersPriceInfo底层调用错误
3. 类型声明使用Python内置类型

1. 使用zoneinfo替换pytz库
2. 调整安装脚本setup.cfg，添加Python版本限制

1. 更新到2.2.32.2.0的XTP API，支持上交所新债系统
2. 完善XtpGateway函数和变量类型声明
3. 增加行情Tick对于成交额turnover的支持

1. 调整安装脚本setup.py，支持Windows下安装时根据Python版本进行编译
2. 调整接口初始化时，接口名称的赋值方式