Rqalpha

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- 修复了 base_data_source 导致的债券回测报错的问题

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- 修复了部分期货下单 API 平今仓会报错的问题
- 回测输出的收益图改为使用结算后的累计收益绘制（之前版本为 after_trading 后的累计收益）

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**[For 开发/运行策略的用户]**

- 移除了回测报告中的 Excel 文件，所有信息均可在 csv 文件中找到
- 使用 IDE 编写策略的用户可通过执行 :code:`from rqalpha.apis import *` 以获得大部分 API 的代码提示
- 修复了若干 4.0.0 版本引入的 bug

**[For Mod 开发者]**

- 下单 API 加入了 "singledispatch" 功能，mod 可为这些 API 针对不同的合约类型注册不同的实现，用法可参考 `sys_mod_accounts.api`_
- :code:`SimulationBroker` 增加 :code:`register_matcher` 方法，mod 可为不同类型的合约注册不同撮合器已实现多样化的撮合逻辑
- 重构 :code:`rqalpha.portfolio.position.Position` 类，自定义的持仓类只要继承该类并重写 :code:`__instrument_types__` 属性便可自动注册持仓类，可参考 `sys_mod_accounts.position_model`_
- 为 :code:`Instrument` 类添加 :code:`account_type` property，Instrument 子类可通过重写该 property 标明该 Instrument 的持仓归属于哪个账户

.. _sys_mod_accounts.api: https://github.com/ricequant/rqalpha/tree/master/rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_accounts/api
.. _sys_mod_accounts.position_model: https://github.com/ricequant/rqalpha/blob/master/rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_accounts/position_model.py

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**[For 开发/运行策略的用户]**

对于开发/运行策略的用户，RQAlpha 4.x 版本改动的核心是加强与 `RQDatac`_ 之间的联动，拥有 RQDatac license 的用户可以更及时地更新 bundle，
亦可以在开源的 RQAlpha 框架下直接调用从前在 Ricequant 网站或终端产品中才能使用的扩展 API。

- **新增**

- 新增集合竞价函数 :code:`open_auction` ，您可以在该函数内发单以实现开盘成交，详见 :ref:`api-base-api`
- 新增扩展 API 的实现，现在您可以在开源的 rqalpha 框架下直接调用扩展 API，详见 :ref:`api-extend-api`
- 新增股票下单 API，``order_target_portfolio``，使用该 API 可以根据给定的目标组合仓位批量下单，详见 :ref:`api-base-api-order-api`

- **变更**

- ``rqalpha update-bundle`` 命令的功能改为使用 RQDatac 更新已存在的数据 bundle，新增 ``rqalpha download-bundle`` 和 ``rqalpha create-bundle`` 命令用于下载和创建 bundle，详见 :ref:`intro-install-get-data`
- ``line-profiler`` 库不再是 RQAlpha 的硬性依赖，如果您需要性能分析功能，则需要手动安装 ``line-profiler``，详见 :ref:`intro-faq`
- 配置项中股票和期货验券风控的开关 ``validate_stock_position`` 和 ``validate_future_position`` 移动到了 :code:`rqalpha_mod_sys_accounts`，详见 `rqalpha_mod_sys_accounts`_
- 传入 ``--report`` 参数后输出的策略报告文件将直接生成于 ``--report`` 参数值给定的目录下，不再在该目录下新建以策略名为名称的文件夹

- **废弃**

- 不再支持 Python2.7
- ``context.portfolio.positions`` 可能会在未来版本中废弃，推荐使用 ``get_position`` 和 ``get_positions`` API 获取仓位信息，详见 :ref:`api-position-api`
- ``context`` 对象的部分老旧属性已移除，如 ``stock_portfolio``、``future_portfolio``、``slippage``、``benchmark``、``margin_rate``、``commission`` 等，详见 :ref:`api-base-types`


**[For Mod 开发者]**

RQAlpha 4.x 相对于 3.x 版本进行了部分重构，重构的核心目标是 Mod 开发者可以更方便地对接不同品种的金融工具。

- :code:`BaseDataSource` 新增 ``register_day_bar_store``、``register_instruments_store``、``register_dividend_store``、``register_split_store``、``register_calendar_store`` 方法，用于在不重载 :code:`DataSource` 的情况下对接更丰富的行情及基础数据
- 移除 ``rqalpha mod install/uninstall`` 命令，您可以使用 ``pip install/uninstall`` 命令替代，详见 :ref:`development-mod`
- :code:`Environment` 移除 ``set_account_model``、``get_account_model`` 方法，默认的 :code:`Account` 类现在可以支持挂载不同类型的金融工具持仓，大多数情况下无需重载 :code:`Account` 类
- :code:`Environment` 移除 ``set_position_model``、``get_position_model`` 方法，重载的 :code:`Position` 类型可以调用 :code:`Portfolio.register_instrument_type` 注册
- 重构了 :code:`AbstractPosition` 接口，现在的 :code:`Position` 对象仅表征单个方向的持仓，而非包含多空两方向的持仓，详见 :ref:`development-basic-concept`
- 移除了 :code:`BenchmarkProvider` 接口，基准相关的逻辑转移到 :code:`rqalpha_mod_sys_analyser` 内部
- :code:`BaseDataSource` 使用的 bundle 格式由 bcolz 替换为 hdf5
- 移除 Mod: ``rqalpha_mod_sys_funcat``、``rqalpha_mod_sys_benchmark``
- :code:`Instrument` 新增 ``calc_cash_occupation`` 方法，该方法被风控等模块用于计算订单需要占用的资金量，对接新品种的金融工具应重载该方法
- 移除了以下冗余的 logger 对象：``user_detail_log``、``basic_system_log``、``std_log``

.. _RQDatac: https://www.ricequant.com/welcome/rqdata
.. _rqalpha_mod_sys_accounts: https://github.com/ricequant/rqalpha/tree/master/rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_accounts

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- **修复**

- 修复 ``rqalpha mod install/uninstall`` 命令与 pip 19.3.1 的兼容性问题

- **变更**

- :code:`history_bars` 取不到行情时返回空 ndarray 而非 None

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- **变更**

- 移除代码中硬编码的期货交易时间、佣金费率等信息，期货新品种上市不再需要更新 RQAlpha 版本，只需更新 bundle 数据（:ref:`intro-install-get-data`）
- 变更 :code:`rqalpha.data` 的目录结构
- :code:`rqalpha.utils.get_trading_period` 和 :code:`rqalpha.utils.is_night_trading` 函数变更为 :code:`DataProxy` 的方法
- 调整下载 bundle 的 URL

- **新增**

- :code:`Instrument` 对象新增交易时间相关的 :code:`trading_hours` 和 :code:`trade_at_night` property